ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:
взгляд на место информационно-аналитических технологий ППР
в арсенале банковского аналитика

Дамир Абдрахимов,к.т.н. Артур Иоффин, к.т.н.

Данные материалы представляют собой последний авторский вариант, переданный для публикации в журнале "Банковские технологии" . Итоговый вариант (после обработки редакцией) опубликован в №4 за май 1997 года на страницах 24-27. (Тема номера: Анализ, прогнгоз, управление).

Системы поддержки генерации решений (СПГР) можно разделить на эвристические и оптимизационные. Эвристические технологии стимулируют и дисциплинируют мышление (например, структурный и морфологический анализ), помогают находить варианты решений на базе известных правил, принципов и аналогов («изобретающая машина», экспертные системы).Системы такого типа хорошо зарекомендовали себя, например, поисковом конструировании и медицине, где используемые правила и принципы могут быть верифицированы практикой и объективными результатами измерений. Однако при формировании вариантов решений уникальных задач (например, при стратегическом планировании) их применимость часто ограничивается вспомогательными функциями (например, функциями описания структуры целей и критериев оценки вариантов решений).

Оптимизационные СПГР позволяют находить решения, в наибольшей степени удовлетворяющие условиям экстремальности некоторого целевого функционала. Они основаны на методах оптимального структурного синтеза и параметрической оптимизации. В реальной же практике чаще всего требуется одновременная оптимизация как структуры, так и параметров. Здесь уместно вспомнить высказывание известного специалиста по методологии проектирования Дж.К.Джонса: «Это как если бы посреди партии в шахматы вдруг появилась возможность или необходимость перейти к игре в домино...». Однако более существенная проблема применения оптимизационных методов заключается в необходимости априорного задания критерия оптимальности. Критерий оптимальности и критерий выбора должны быть идентичны. А будут ли для конкретной невесты одинаковыми критерии оптимальности жениха в ситуациях отсутствия и наличия конкретных женихов? Основной же методологической проблемой здесь является необходимость априорного объединения характеристик эффекта и затрат (в том числе путем перевода части критериев в ограничения), что будет рассмотрено ниже по тексту. В целом же в многокритериальных задачах может быть сформировано неограниченное количество критериев оптимальности. Следовательно, столько же будет и оптимальных решений, среди которых все равно придется выбирать (!) наилучшее.

Системы поддержки выбора решений (СПВР) предназначены для выбора наилучших вариантов решений, сгенерированных любым из вышеперечисленных методов (например, выбор вариантов стратегического плана развития банка), либо поступивших из внешней среды (например, выбор заявок на финансирование инвестиционных проектов). Эти системы базируются на методах многокритериального анализа и экспертных оценок. СПВР применяются на завершающем этапе процедуры ПР, т.е. результаты работы СПГР, а также традиционных информационно-вычислительных систем (в частности, систем учета и финансово-экономического анализа) являются для СПВР исходными данными. В результате работы СПВР вычисляются оценки степени соответствия каждого из возможных вариантов решений предъявляемым требованиям и предпочтениям, а все возможные варианты ранжируются по итоговой степени предпочтительности.

Судя по семинарам Ассоциации промстройбанков «Россия» и публикациям, банковскими аналитиками уже используются как оптимизационные СПГР (прежде всего в областях стратегического планирования и формирования портфелей привлечения и размещения кредитно-инвестиционных ресурсов), так и простейшие СПВР (прежде всего в инвестиционном анализе и расчете лимитов и рисков кредитования). Оставляя оптимизационные СПГР специалистам по математическому программированию, далее будем рассматривать только СПВР, поскольку по нашему мнению именно эти технологии и системы должны внедряться в первую очередь в практику аналитической поддержки банковского менеджмента и маркетинга.

МЕТОДОЛОГИЯ. С программно-технологической точки зрения варианты решений являются для СПВР просто анализируемыми объектами, которые характеризуются наборами количественных и качественных характеристик (показателей). Целью СПВР является вычисление оценок степени соответствия анализируемых объектов комплексу требований и предпочтений одного или группы руководителей и экспертов (например, под такую формулировку очевидно подпадают известные методики рейтингования банков).

С информационно-аналитической точки зрения задачей СПВР является агрегирование (сжатие) многокритериальной информации об анализируемых объектах до объема и формы представления, воспринимаемых ЛПР при принятии решения. Единственным методологически безукоризненным методом многокритериального анализа является доминантный анализ Парето, который к сожалению не позволяет давать оценки на шкале отношений (т.е. вычислять рейтинги) и обычно не позволяет полностью проранжировать все объекты. В случае необходимости получения численных оценок (например, при расчете лимитов кредитования) агрегировать информацию все равно приходится при помощи математических функционалов, что является одним из источников методологических искажений результатов анализа. В качестве одного из универсальных функционалов можно указать на взвешенное среднее со степенной функцией. Изменение единственного параметра этого функционала в диапазоне от - ¥ до + ¥ позволяет описать непрерывное множество агрегатов от максиминного до минимаксного, включая мультипликативные агрегаты и линейную свертку.

Однако реальной практике обычно используются самые простые методы типа «линейная свертка», в которых анализируемые объекты поочередно сравниваются или оцениваются по группе частных (локальных) количественных и качественных показателей. Полученные частные оценки иерархически агрегируются в промежуточные обобщенные оценки, а затем - в итоговую оценку предпочтительности объектов с учетом важности (приоритетности) каждого из показателей для ЛПР и экспертов. Широкое использование этих методов обусловлено относительной простотой их интерпретации как экспертами, так и ЛПР. К примеру, принцип определения победителя в передаче «КВН» всеми воспринимается однозначно. Отметим, что иногда приходится слышать о получении этими методами результатов, противоречащих здравому смыслу, что является результатом неправильной интерпретации смысла методов и нарушения пределов их применимости. Кроме того, при формировании оценочной системы нельзя забывать о необходимости контроля транзитивности (последовательности) суждений ЛПР и каждого эксперта, а также оценки согласованности мнений группы экспертов.

Одной из наиболее распространенных ошибок здесь является использование априорной схемы агрегирования показателей, относящихся к категориям "результаты" и "затраты" (в самом широком смысле этих двух ключевых понятий системного анализа). На самом же деле требуется применять специальные технологические приемы, основанные на раздельном учете результатов и затрат и их наглядном графическом представлении.

Исходя из этого можно утверждать, что основное требование к СПВР - это обеспечение минимума методологических искажений и неконтролируемых человеком потерь информации в процессе ее агрегирования. Прекрасной иллюстрацией последнего тезиса является статья П.Сахарова и В.Сорокумова в журнале «Банки и технологии» №1’97. В ней наглядно показаны пути повышения обоснованности решений, принимаемых на основе методики рейтингования банков В.Кромонова, в случае установления контроля за процессом агрегирования информации.

Здесь же отметим, что в случае наличия обучающих выборок решение проблемы выбора вида и параметров агрегирующего функционала может быть в значительной степени облегчено путем использования методов математической статистики (к примеру, см. статью В.Степанова и А.Зайца в журнале «Банковские технологии» №8’96).

ИДЕОЛОГИЯ ВЫБОРА И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. При выборе вариантов решений ЛПР должен хотя бы неосознанно иметь меру для их сравнения. Осмелимся утверждать, что в качестве такой меры должна выступать эффективность вариантов, которая определяется соотношением ценности результатов (эффекта) и приемлемости затрат для конкретного ЛПР. Важно отметить, что термин "соотношение" здесь не ограничивается операцией деления или вычитания. Так, экономистам известно, что для оценки экономической эффективности инвестиционных проектов должны одновременно учитываться как характеристики прибыльности (например, чистый дисконтированный доход), так и характеристики рентабельности (например, индекс доходности). Кроме того, следует подчеркнуть, что важны не сами оценки результатов и затрат, а именно оценки ценности (полезности) результатов и приемлемости затрат для конкретного ЛПР.

В случаях, когда у анализируемых объектов разница результатов (либо затрат) для ЛПР несущественны, роль СПВР ограничивается вычислением рейтингов анализируемых объектов только по результатам - для выбора наилучшего (либо только по затратам - для выбора самого дешевого). В большинстве же реальных случаев необходимо помочь ЛПР формализовать его собственные интуитивные функции ценности результатов и приемлемости затрат. Мы полагаем, что в условиях неразрывной связи результатов и затрат (вспомните хотя бы известную логистическую кривую эффективности капитальных вложений) наиболее простым и наглядным средством помощи ЛПР является представление каждого из проанализированных объектов в виде точки на плоскости типа "результаты-затраты" (и в частности - «доходность-надежность»). При решении задач многокритериального выбора ЛПР обычно способно без затруднений выбрать на плоскости нужный объект или проранжировать объекты на номинальной или ранговой шкале, а при использовании специальных технологических приемов - и получить числовые оценки на шкале отношений (рейтинги). Мы полагаем, что именно такая форма представления результатов анализа и является требуемым от СПВР результатом агрегирования информации об объектах до объема, воспринимаемого человеком при принятии решения.

В качестве примера результатов анализа, представляемых ЛПР для принятия окончательного решения, на рисунке в виде точек показаны результаты работы СПВР при подведении итогов тендера технико-коммерческих предложений (ТКП) фирм A, B, C и D (прошедших отборочный этап) по созданию крупной технической системы. На этом рисунке по оси абсцисс показаны результаты оценки членами экспертного совета неценовой предпочтительности ТКП, куда должны входить и оценки экономического эффекта, а по оси ординат - приведенные затраты ресурсов на реализацию проектов. На рисунке хорошо видно, что ТКП фирмы «D» являются доминируемыми по Парето и поэтому не могут претендовать на победу. ТКП остальных трех фирм являются недоминируемыми и поэтому любой из них может претендовать на итоговый выбор заказчиком.

Если бы мы априорно (т.е. не имея полученной раскладки объектов на плоскости) попробовали задать критерий выбора типа «максимум эффекта при затратах до 35 единиц», объект B был бы отброшен без уведомления ЛПР, что в данном случае представляется неправильным. Более того, выбрать по данному рисунку лучший среди объектов A, B и C ЛПР сможет только в случае нанесения шкал и их размерностей (исходя из своих субъективных функций ценности результатов и приемлемости затрат). Указанные обстоятельства показывают опасность использования априорных критериев. Отметим, что роль СПВР на формировании указанной формы представления результатов анализа не заканчивается, поскольку существуют специальные технологические приемы, позволяющие помочь ЛПР в принятии итогового решения по этой картинке.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ. Важно отметить, что данная форма представления результатов многокритериального анализа отражает статичное состояние анализируемых объектов. Однако при необходимости оценки динамики развития анализируемых объектов, последние должны представляться ЛПР не в виде точек, а в виде траекторий движения на той же плоскости. Обычно траектория объекта отображаются в виде линейно-ломаной линии, узлы которой соответствуют фиксированным моментам времени (как в прошлом, так и для прогноза на будущее). Далее каждая траектория может рассматриваться как самостоятельный объект и анализироваться по уже рассмотренной схеме. В качестве блестящего примера такого подхода для сравнительного анализа банков на плоскости «прибыльность-надежность» нельзя не указать на статьи Н.Кириченко и А.Ивантера в журналах «Эксперт» №38’96 и №10’97.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ВЫБОРА. В классической литературе по принятию решений чаще всего рассматриваются вопросы применения СПВР при стратегическом планировании и выборе организации сложных систем. Несмотря на уникальность каждой из таких задач, при их решении используется типовая технология обработки информации. Поэтому в мире уже достаточно широко используются универсальные СПВР, предназначенные для сравнения и выбора вариантов любых решений. Задача пользователя таких систем заключается в настройке универсальной программной оболочки на нужную предметную область путем ввода (импорта) информации об анализируемых объектах, а также иерархии требований и предпочтений. Для универсальных СПВР анализируемыми объектами могут являться любые объекты, для которых требуется:

• дать оценку их соответствия предъявляемым требованиям по многим критериям;
• принять решение альтернативного выбора (типа "выбрать лучшее из ..." или "одобрить-отвергнуть"), либо
• принять решение о распределении ресурсов среди группы объектов исходя из их текущей приоритетности.

В банковской сфере в качестве анализируемых объектов для СПВР прежде всего могут выступать:

• варианты направлений стратегического развития;
• инвестиционные проекты, заявки на кредиты, бизнес-планы;
• ценные бумаги и иные финансовые инструменты;
• фирмы (клиенты, эмитенты) и филиалы;
• люди (собственный персонал, претенденты на должность, клиенты, политические лидеры) и группы людей (партии, группы потребителей);
• СМИ и иные рекламные носители;
• страны (регионы, территории);
• товары и услуги и т.д.

ПОЛЕЗНОСТЬ. При решении задач стратегического планирования затраты времени и средств на сбор и полноценную обработку информации всегда меньше ущерба от принятия не самых лучших решений и поэтому применение СПВР всегда оправдано. Однако универсальные СПВР дешевы и основные затраты обычно приходятся на оплату или обучение квалифицированных системных аналитиков и приобретение информации. И если затраты на СПВР и специалистов уже произведены, представляется очевидной целесообразность их использования и для решения оперативно-тактических задач, и прежде всего - при решении повторяющихся задач в изменяющихся условиях. Наиболее очевидный пример для банков - принятие решений в области инвестирования и кредитования с учетом текущих стратегических приоритетов, социально-экономической и политической ситуации, а также особенностей конкретной решаемой задачи. Затратив один раз средства на обучение и приобретение программного обеспечения, можно превратить свой собственный информационно-аналитический отдел в центр постепенного внедрения СПВР практически во всех остальных подразделениях банка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Важным достоинством универсальных СПВР является возможность их использования в широком диапазоне задач ППР: от анализа ситуации только одним специалистом/руководителем при отсутствии численных данных о характеристиках сравниваемых объектов до обработки больших объемов объективной и субъективной информации.

Главным в СПВР является не вычислительная часть (для этого достаточно использовать Exel), а технологическая поддержка процедуры корректного извлечения и формализации субъективных требований и предпочтений Ваших специалистов, а также процедуры пошагового агрегирования информации под контролем аналитика. Именно поэтому никогда нельзя рассчитывать на то, что даже самый лучший приглашенный эксперт выберет для Вас, например, лучшую АБС. Итоговый выбор всегда должен быть за хозяином или распорядителем ресурсов, а СПВР - не более, чем средство технологической поддержки процедуры ППР в арсенале банковского системного аналитика.

Об авторах:
Абдрахимов Дамир Абдуллович - независимый эксперт, к.т.н.
Иоффин Артур Исаакович - независимый эксперт, к.т.н.
авторы являются разработчиками СПВР «Оценка и Выбор»/Windows и «Pilot»/DOS

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.